金统院王奕人研究成果在计量经济学顶刊发表

近日，金融与统计学院王奕人助理教授在计量经济学领域取得研究进展，研究成果发表在Journal of Econometrics期刊上。该研究为带有时变群组结构的面板数据模型提供了有效的估计算法，同时为时变结构与群组结构估计量建立了完整的大样本理论。

该研究在传统面板模型基础上允许了交互固定效应与二维参数异质性的存在，在允许横截面上的不同个体由潜在群组构成的同时允许此种潜在群组结构在时间维度发生变化。为了提高模型的普适性与可实现性，研究允许群组结构在突变发生前后的个数及成员信息同时变化。

从模型角度出发，与既有文献相比，该研究极大的拓展了面板模型的一般性，为实证研究的应用提供了更好的基础。从技术角度出发，该研究将时变群组结构链接到低秩结构后尝试基于核范数正则化的降秩面板估计，在二元分割法获得突变点估计量后利用基于K-means的顺序检验算法同步输出突变前后群组结构及群组个数估计量，提供了一种新颖又简洁的多步估计算法。从理论角度出发，该研究首次针对面板模型中复杂的交互固定效应与时变群组结构建立大样本性质，并首次在K-means分类算法基础上为群组个数估计量建立相合性理论，解决了文献中重要的待解决问题。

Journal of Econometrics期刊是计量经济学领域最受关注的国际顶尖期刊，是理论和应用计量经济学重要研究和高质量研究的展示平台。该杂志的发表范围包括经济研究中的识别、估计、检验、决策和预测的论文。

王奕人助理教授为论文第一作者，湖南大学为第一单位。该文章其他合作者为耶鲁大学Peter C.B. Phillips教授与清华大学苏良军教授。

论文链接：https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2024.105685

来源：金统院

责任编辑：文亦佳